Tradestation Options Backtesting

Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - C e. Requisição e otimização de estratégia baseada em rede - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como Um plug-in de Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixa de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-ativos, multi-período baixo Dados de latência, corretores múltiplos suportados Dados de classe institucional Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento: - OpenQuant - C e VisualBasic. NET sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, WFA etc. múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - centralizado Gerenciamento de dados - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, o banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. - os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em ordens FIX Institucional - Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe: - solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting E otimização - execução de vários corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-negociação: - dados intradiários diários (estoques uss para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ações dos EUA ET Fs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, grátis para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensalmente para profissionais (plataforma de software de tradestation somente, sem corretagem) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc. - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (técnico Análise) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para edição padrão ou 339 para edição profissional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc. - permite a integração R, Negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor - Suporte nativo do FXCM e Interactive Brokers - suporte gratuito ao FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, entre em contato com Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), C scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc. - 799 por licença, 150 Taxa anual após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3º par Análise de fatores de dados, análise de fatores, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias intradias diárias, teste de nível de portfólio e otimização - Turtle Edition - backtesting engine , Gráficos, relatórios, testes EoD - Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradias, teste multi-threaded, etc. - Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts, etc. - Builder Edition - IB API, depurador etc. . - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc. Para backtesting com base em sinais baseados (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados A partir de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - grátis - funcionalidade avançada - arrendamento de licença de vida de 50 meses ou 995 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - melhor para backtesting Sinais baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias intradias diárias, testes de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic. NET - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradiárias diárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos - 245 para Versão Avançada (provedores de dados gratuitos) - 595 para Versão Premium (suporte a vários provedores de dados e corretores) Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias diárias intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização - o melhor para basear o preço de backtest Sinais (análise técnica) - dados de compilação para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, divisas de 1983, etc.) - preço de 45 meses a 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) Dedicado Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado de forex - oferece suporte a vários corretores de Forex e feeds de dados - suppo Gerenciamento de contas múltiplas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação: - suporte a estratégias intradias diárias, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers, etc.) - Multicartos 797 por ano - Multitracts lifetime 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc.) Ferramenta de backtesting baseada na Web Para testar estratégias de escolha de estoque: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - dados fundamentais pontuais desde 1999 - estratégias curtas longas, sinais baseados em preços básicos - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando alta freqüência Dados de mercado: - Este produto é para uso de pesquisadores de comerciantes de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam pesquisadores de baixa e alta freqüência de comerciantes. - backtesting intradiário, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - Fontes de dados de mercado de 8k mercado desde 2012 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços de ações dos EUA (intradía diária), desde 1998 Dados do QuantQuote - dados de divisas da FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para operações ao vivo Ferramenta de backtesting baseada na Web: - Preços de ações e ETF dos EUA (intradía diária), desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suportando Interactive Brokers for Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - impulso da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value Ferramenta de backtesting baseada na Web: - dados de até 25 anos Para 49 estoques Futures e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs organiza competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de ferramentas de backtesting baseadas na Web Cloud: - Dados da divisão Forex (Forex Currency) N grandes pares, voltando a 2007 - Second Minute Hourly Daily bars - negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de triagem backtesting com base na Web: - mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história - fundamentais Critérios técnicos - grátis - funcionalidade limitada (1 ano de dados, sem backtests salvos, etc.) - 50 por mês - funcionalidade completa Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de fator de patrimônio e alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa provado em relação ao mercado - Benchmarks de capital, universos de investimento múltiplo, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mixagem de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio - grátis no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações da UE do Reino Unido, estratégias de alocação de ativos MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, extenso As possibilidades de integração, etc. - preço a pedido aqui Ambiente de software gratuito para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo por sua excepcional arquitetura aberta e flexibilidade: - instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, Facilmente expandido através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação livre de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida por pacotes: - extensões recomendadas - pandas ( Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc. O BacktestingXL Pro é um complemento para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando o co-teste padrão pré-fabricado Desestabilização, limitação de curto prazo, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-financeiro, compre a personalização de preços de venda - relatórios de risco de desempenho múltiplo - 74.95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar, nível de entrada Ferramenta de backtesting baseada na web para testar a força relativa e as estratégias médias móveis em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting gratuita e completa 34,99 FatorFormal mensal é uma ferramenta de backtesting baseada na web simples para usar fatores: - permite ao usuário misturar múltiplas ETF opções fatores de equidade de futuros com probado alfa sobre benchmarks de mercado - livre - ETF Stock Screener com 5 fatores - 149 mo - opção de opções livre screener, estratégias de futuros, estratégias vix Ferramenta baseada na Web - Classificação de ações grátis, Análise sazonal, Gráficos Fundamentos - Free Freemium model Ferramenta de backtesting baseada na web gratuita para testar estratégias de escolha de ações: - estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014 - preço e fundamental d Ata, 1700 ações, teste de granularidade mensalWelcome. Backtest Wizard é um modelo do Microsoft Excel para PC ou Macintosh que testa estratégias técnicas de negociação em ações, opções, commodities e futuros. QuestStand-alone backtest sistemas vendem por 795 a 8,400, diz o desenvolvedor de Backtest Wizard, John A. Sarkett. Em 199.95, o Backtest Wizard 4.0 fornece acesso fácil ao mundo dos testes de estratégia. (Também está incluído nos pacotes do Option Wizard Online, 399,95 a 599,95). É bem adequado para um comerciante que deseja trabalhar em estreita colaboração com os dados para alcançar a sensação prática. É ideal para o comércio de papel também. Curiosamente, um comerciante escreve que estou realmente obtendo melhor quilometragem do Backtest Wizard do que o Tradestation. quot Backtest Wizard aproveita o poder do Microsoft Excelreg para backtest, especificamente as funções de lógica e solver, dois dos aspectos menos utilizados, ainda mais poderosos de o programa. Além disso, usamos o poder da Internet para acessar os últimos 200 dias de volume alto-baixo-fechado em qualquer estoque ou índice. Neste momento, não há cobrança de dados, tornando o Backtest Wizard um valor incomum. Backtest é aplicar uma estratégia de negociação aos dados históricos de preços de títulos, seguir o que acontece a seguir e avaliar os resultados. Por exemplo, um comerciante pode determinar o resultado histórico da compra de um estoque cada vez que sua média móvel de 5 dias se eleva acima de sua média móvel de 20 dias e ou vende um estoque curto cada vez que sua média móvel de 5 dias passa abaixo de seus 20- Média móvel do dia. Podem ser adicionados critérios técnicos adicionais para filtrar e refinar sinais de compra-venda. O Assistente do Backtest inclui a tendência (média móvel) do volume (estocástico) voltado ao volume (índice de força) da taxa de variação Índice de força relativa ADX e ADXR Os três primeiros são usados ​​para gerar determinações de compra-venda. Estas são as ferramentas básicas de análise técnica, e muitos especialistas sentem que as ferramentas básicas funcionam melhor, de acordo com o criador do Assistente de Backtest, John A. Sarkett. Existem diferentes métodos sobre como trocar esses indicadores. Nosso compêndio recomendado de análise técnica pode ser encontrado na análise técnica padrão ouro pelo analista técnico da CNBC, John J. Murphy. Esta é a Bíblia para todos os comerciantes. Trading for a Living. Psicologia, Trading Tactics, Money Management por Alex Elder discute seu Índice de Força em profundidade. É também uma excelente leitura. Além disso, veja nosso recurso aqui no site, originalmente publicado na revista Stocks and Commodities. Os teóricos da negociação enfatizam a importância de testar um sistema comercial. Gera confiança para agir quando as condições atendem aos parâmetros de negociação do sistema e somente quando essas condições são atendidas. Mostra as conseqüências de divergir do seu sistema (por exemplo, compra em breakout de volume e condição de sobrecompra). Gera habilidade para fazer uma pequena perda quando errado. Um sistema típico de sucesso terá aproximadamente 65 vencedores e 35 perdedores. Você pode levar os perdedores com mais facilidade se você entender como eles abrangem a planilha e, normalmente, precedem a próxima vitória. Permite ao usuário adaptar as metodologias de negociação às condições de mercado em mudança. Como é um modelo do Microsoft Excel, é completamente e totalmente personalizável. Com um clique no botão, o Backtest Wizard acessa dados de data, preço e volume. O Assistente do Backtest calcula dados técnicos básicos, p. ex. Índice de Força, tendência através da média móvel e os estocásticos do oscilador. Altere o alisamento para cada indicador alterando o valor da célula. Use a função Solver do Excel para otimizar os resultados. Você também pode considerar dois programas de otimização de suplementos do Excel: Crystal Ball. Que inclui a ferramenta de otimização OptQuest, ou Risk Optimizer. Backtest Wizard, em seguida, usa a função lógica Excels para indicar pontos buy-sell e calcula o lucro máximo e redução durante os 10 dias seguintes. Neste exemplo abaixo, o Índice de Força Médio exponencial de 13 dias muda de - para K e D em 80 e 82 (sobrecompra). O lucro potencial é apenas .375. (No mercado real, este comércio provavelmente teria sido um arranhão, não um lucro.) Mas no dia 73, os sinais são reversos, uma compra é iniciada aos 23.75 e 1.25 ganhos realizados no dia 76. O próximo ao último Seção é um teste personalizado do sistema, neste exemplo, com tendência, força e estocastics. No dia 180, com K liderando D para baixo e 5 DMA levando 20 DMA para baixo, Force Index mudou para -, iniciando uma venda curta. O lucro ficou em 1.375 no dia 189. Não houve retirada. A negociação deste sistema gerou 10 negócios em 200 dias, ganho total de 5,75, redução total de 8,75. Finalmente, o Backtest Wizard gera 200 dias de preços das opções teóricas. Heres um conjunto de perguntas frequentes destinadas ao desenvolvedor para explicar melhor o modelo: Q. Por que você criou Backtest Wizard A. Eu queria ser capaz de gerar recomendações de compra-venda para apoiar ou desacreditar idéias comerciais e com o clique de um botão. P. Por que não apenas olhe para os gráficos A. Observamos gráficos constantemente. Os gráficos mostram os principais eventos técnicos (por exemplo, cruzamentos médios móveis, overbought-oversold), mas trabalhar com os números dá uma sensação diferente. Uma textura diferente para a análise, na minha opinião. P. Qual é a melhor característica do seu programa A. Ele cria confiança. Você sabe . Você não espera. Você conhece 7 das últimas 10 vezes, quando x, quando y, quando z, então, A, mas talvez seja tão importante, 3 das últimas 10 vezes, B. então limpe rapidamente. Se isso é tudo o que você sai do Backtest Wizard. Você está bem vindo. P. Qual é a melhor função do seu programa A. Como um arquivo do Excel, ele é completamente customizável. As entradas básicas são: o Assistente do Backtest fornece as fórmulas da média móvel, estocástica e do Índice de Força carregadas nas colunas. Você pode jogá-los fora, mantê-los, adicionar outros, alterar prazos, etc. Apenas copie e cole, e voila, você está testando seus próprios sistemas. Alguns podem chamá-lo de uma desvantagem, mas entrar e trabalhar com uma segurança de cada vez, ou seja, enrolar as mangas e realmente ver os dados serem mais às vezes. Você pode desenhar um paralelo para aqueles indivíduos que gostam de desenhar gráficos à mão. É uma questão de sensação ou intuição, que, na minha opinião, é construída em um indivíduo de centenas de milhares de experiências, neste caso, centenas de dias de negociação resumidos como números em uma planilha. (As imagens têm emoção, os números têm menos, penso.) Eu acho que você pode desenvolver essa intuição, esse sentimento e trocar com mais confiança e sucesso com ele, e espero que o Backtest Wizard possa ajudar. P. Quais são as desvantagens A. Você precisa do Microsoft Excel (PC ou Mac). Além disso, ele só lida com uma segurança por vez, ele não digitaliza centenas de ações automaticamente. Há programas que fazem isso, no entanto, faixa de preço 795 a 8,400, incluindo Behold. TradeStation, First Alert, etc. Verifique as revistas comerciais para outros fornecedores também. P. Onde eu obtenho os dados A. Na nossa versão on-line, usamos a função de consulta da Web do Excel para recuperar históricos da Internet. Na versão offline, você pode recuperar históricos do seu software de mercado regular via exportação ou de fontes comerciais. P. Como o Backtest Wizard pode ser revisado A. Faça o download da nossa avaliação gratuita do Assistente de opções on-line. O Assistente de opções 7.3 - que é software off-line - também possui o Backtest Wizard, mas esta versão não recupera dados automaticamente da Internet. Visite nossa loja online. P. Você também não comercializa o Opção Assistente. Fico feliz que você mencionou isso. Visite também a página OptionWizard e saiba mais sobre o nosso premiado programa de análise de opções para o Microsoft Excel. Para ver todos os produtos e preços do Assistente de Opções, Assistente de Opções Online e Backtest com preço de combinação especial: P. Aceita cartões de crédito A. Sim Pronto para comprar Salte para nossa loja online. P. Eu gosto do pensamento apresentado aqui, mas, francamente, preciso fazer mais uma leitura em primeiro lugar. Idéias A. Considere: Entrevista: Howard Abell de Innergame Partners, p. 62, setembro de 1996. Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Além disso, obtenha a entrevista de setembro de TASC 1995 com Market Wizard, Robert Krausz, que descreve como ele retrocede à mão. Verifique os problemas nas costas também para outros artigos sobre backtesting. Q. Resumem tudo. A. Não adivinhe, Backtest Wizard Backtest é uma ferramenta básica e poderosa para fazer isso. Se isso ajuda você a agir de forma mais decisiva quando o mercado atende às suas especificações, ou faça uma pequena perda (em vez de uma grande) quando você está errado, é pago por si mesmo 10 vezes pela primeira vez. Para mais estudos, recomendamos: Enquanto isso, marque essa página. Obrigado novamente pela visita e os melhores desejos no seu investimento e negociação. Eu deixo você com duas citações favoritas que nos lembram: encontre seu próprio caminho, confie no seu próprio caminho, reduza o conselho (tanto bem-intencionado quanto auto-atendente) que você receberá no seu caminho. Estou confiante de que o teste de seu método de negociação irá ajudá-lo a fazer exatamente isso. Conhecendo um mestre zen na estrada, enfrente-o com palavras ou silêncio. Dê-lhe um uppercut, e você será chamado alguém que entende Zen. Não faltei. Descobri 1200 materiais que não funcionariam. Thomas Edison CHICAGO - Option Wizard é uma marca comercial registrada da Sarkett amp Associates, Inc. - Ocorreu um erro ao processar esta diretiva